Марша Гей Харден родилась в Ла-Хойя, штат Калифорния, и была третьей из пяти детей в семье. Её отец был военнослужащим, поэтому семья постоянно меняла место жительства, и Харден жила в Японии, Германии, Греции, Калифорнии и Мэриленде. В 1976 году она окончила среднюю школу в Клинтоне, штат Мэриленд, а после Техасский университет в Остине со степенью бакалавра театральных искусств. После она продолжила обучение актёрскому мастерству в Нью-Йоркском университете, где получила сразу две степени.

В 1979 году Марша Гей Харден дебютировала в студенческом фильме, а в восьмидесятых появилась в нескольких телевизионных шоу. Её прорывом стала главная женская роль в фильме Братьев Коэн «Перекрёсток Миллера» 1990 года, после чего в прессе актрису стали называть «многообещающим новым артистом». Тем не менее, Харден не стремилась стать исполнительницей главных женских ролей, и начала строить карьеру характерного актёра, играя разнообразные роли, как на телевидении, так и в кино. В 1992 году она сыграла роль Авы Гарднер в мини-сериале «Синатра», а затем появилась напротив Ширли Маклейн, Джессики Тэнди и Кэти Бэйтс в кинофильме «Второе дыхание».
В 1993 году Харден дебютировала на бродвейской сцене в пьесе «Ангелы в Америке». Роль принесла ей похвалу от критиков, а также первую номинацию на премию «Тони» за лучшую женскую роль второго плана в пьесе, но проиграла награду Дебре Монк[2]. На большой экран она вернулась в 1996 году с ролью в независимом фильме «Гриль-бар „Порох“», который принес ей похвалу от критиков. После она появилась в фильмах «Клуб первых жён», «Неистребимый шпион», «Флаббер», «Отчаянные меры» и «Знакомьтесь, Джо Блэк», где исполняла роли второго плана, прежде чем в 2000 году сыграть основную женскую роль в фильме «Космические ковбои» с Томми Ли Джонсом.
В 2001 году Харден получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана, за роль Ли Краснер в фильме «Поллок». Её победа стала неожиданностью, а благодаря премии, Харден стала чаще появляться на экране[2]. В сезоне 2001-02 годов она снялась в сериале «Воспитание Макса Бикфорда», который был закрыт после одного сезона, а также сыграла главные роли в нескольких телефильмах. В 2004 году она вновь номинировалась на «Оскар» за роль в фильме «Таинственная река», а после снялась в картинах «Улыбка Моны Лизы», «Добро пожаловать в Лосиную бухту», «Несносные медведи», «Американская мечта», «Мёртвая девушка», «Мистификация», «Холст» и «Невидимый».
В 2007 году Марша Гей Харден получила похвалу от критиков за свои роли в фильмах «В диких условиях» и «Мгла». В 2007 году она номинировалась на премию «Эмми» в категории «Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале» за гостевую роль в сериале «Закон и порядок: Специальный корпус», а в 2009 году на «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в мини-сериале или фильме в телефильме «Храброе сердце Ирены Сендлер». В 2009 году она сыграла роль Клэр Мэддокс со втором сезоне сериала «Схватка». После она выиграла «Тони» за лучшую женскую роль в пьесе за роль в пьесе «Бог резни». В 2012 году она снялась в пилоте ситкома NBC «Изабель», а между тем была гостем в сериалах «Дорогой доктор», «Следствие по телу» и «Новости». В 2013 году Харден снимается в одной из главных ролей в ситкоме канала ABC «Жена-трофей».